เว็บเทรดเดอร์ MT5 
ในทุกๆ การซื้อขาย กฎสำคัญที่จะเทรดให้ประสบความสำเร็จ คือการควบคุมการขาดทุนในการเทรด หรือที่เรียกกันว่า การจัดการ Drawdown เป็นการจัดการการลดลงของเงินทุนในการเทรดก่อนที่การขาดทุนจะถูกตัดเป็นผลกำไร เทรดเดอร์หลายๆ ท่านมักจะตรวจสอบสถานะการซื้อขายและพอร์ตโฟลิโอของตนอย่างสม่ำเสมอ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการขาดทุนของนักเทรดได้
สำหรับบทความนี้ STARTRADER ทำการสรุป พร้อมเจาะลึกถึงประเด็นสำคัญ หลักการทำงานของ Drawdown และความสำคัญในการเทรด
Drawdown คืออะไร ?
Drawdown (DD) เป็น % ของจำนวนเงินขาดทุนสะสมในบัญชีและเป็นสิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการซื้อขายที่ผ่านมาของเทรดเดอร์ได้ สามารถดูได้จากความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดในบัญชีซื้อขายของคุณ กับจุดต่ำสุดในยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ % ของ Drawdown ไม่ควรเกิน 30% เพื่อที่จะง่ายต่อการกลับมาเติบโตของพอร์ตได้อีกครั้ง ถ้ามากกว่านี้มีโอกาสเสี่ยงที่พอร์ตจะแตก
ตัวอย่างการ Drawdown เช่น
เทรดเดอร์ฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขาย 10,000 USD หลังจากการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกัน 5 ครั้ง ยอดเงินในบัญชีจะตกลงไปที่ 9,000 USD การลดจากจุดสูงสุดจนถึงต่ำสุดจาก USD 10,000 เป็น USD 9,000 แสดงถึงการลดลง 10%
การคำนวณ Drawdown สามารถทำได้ดังนี้
Drawdown = ((Balance – Equity) / Balance ) * 100
การขาดทุนจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าออเดอร์ Buy แล้วราคาปิดต่ำกว่าราคาที่เข้า หรือเมื่อคุณเข้าออเดอร์ Sell แล้วราคาปิดสูงกว่าราคาที่เข้า เทรดเดอร์ต้องรวมตำแหน่ง (Position) ที่ได้กำไรและตำแหน่งที่ขาดทุน เพื่อกำหนดว่าจุดต่ำสุดของพอร์ตจะอยู่จุดไหน ถ้าหากเปอร์เซนต์ของ Drawdown เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เทรดเดอร์อาจจะต้องทำกำไรมากขึ้นเท่าตัว เพื่อที่จะให้ทุนกลับมาเท่าเดิม อย่างเช่น
วิธีการคำนวณหา % ที่ต้องทำกำไรคืน
% ที่ต้องทำกำไรคืน = ( loss / (100 – loss ) x 100)
ตัวอย่างเช่น
% Drawdown ที่เทรดเดอร์เสียไป ตอนนี้ 60% จะหาว่า % ที่ต้องทำกำไรคืน ต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยวิธี 60 / (100 – 60) x 100 = 150.0%
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องควบคุม drawdown เพราะยิ่งลดลงมากเท่าไหร่ การกู้คืนของพอร์ตจะยากขึ้นเท่านั้น จำนวนเงินที่คุณต้องใช้เพื่อให้กลับสู่จุดคุ้มทุนจะมากกว่า drawdown ของคุณเสมอ
เทรดเดอร์ที่เทรดด้วย Expert advisor หรือ Copy Trade สามารถดู % Drawdown ได้ผ่านระบบเทรด MT4 / MT5 ได้จากส่วนของ Report เทรดเดอร์จะสามารถทราบได้ทั้ง absolute drawdown, Maximum drawdown, Relative drawdown ยิ่งมี Maximum drawdown ต่ำเท่าไร ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อระบบเทรด
ประเภทของ Drawdown มีอยู่ 3 ประเภทได้แก่
Absolute drawdown คือผลขาดทุนมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นนับจากเงินทุนเริ่มต้น (deposit) ตัวเลขนี้ระบุจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถสูญเสียได้เมื่อเทียบกับเงินฝากเริ่มต้น
Relative Drawdown คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด ณ จุดๆหนึ่งของ balance การขาดทุนสะสมจะแสดงให้เห็นว่านักเทรดเหล่านี้สามารถเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด
Maximum Drawdown คือ จุดขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด นับจากผลต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ซึ่งไม่ควรเกิน 20 %
ความสำคัญของ Drawdown ตัวตัดสินผลกำไรในการเทรด
Drawdown จะเป็นสัญญาณเตือนถึงการขาดทุนในการเทรด ดังนั้นการเข้าใจถึง Drawdown จะช่วยให้เทรดเดอร์ทราบว่าควรหยุดเทรดในตอนไหน หรือทำการวางแผนการเทรดใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่พอร์ตจะแตก สังเกตได้จาดการที่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วิธีบริหารเงินทุน (Money Management) เป็นสัญญาณที่บอกว่าการเทรดของคุณเริ่มมีปัญหา จิตวิทยาการเทรดแบบ Loss Chasing ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ของ Drawdown จึงไม่ควรเกิน 20 – 30% เพื่อไม่ให้เสี่ยงในการเทรดจนเกินไป และก็เพื่อเป็นโอกาสในการกู้คืนพอร์ตได้ง่ายขึ้น
สาเหตุที่หลักๆ ที่ทำให้เกิดการ Drawdown คือการเทรดแบบไม่มีความรู้ ไม่มีแบบแผนของเทรดเดอร์ หรือไม่มี Money Management ที่ดี ก็อาจก่อให้เกิดการที่สูงได้
วิธีการควบคุม Drawdown ไม่ให้พอร์ตแตก
– หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไป
– ตั้งค่าลิมิตของ Drawdown เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ช่วยหลีกเลี่ยงการขาดทุนสะสมของเทรดเดอร์ได้ ถ้าเกินที่ตั้งลิมิตไว้ เทรดเดอร์ควรหยุดการซื้อขายแล้ววางแผนการเทรดใหม่
– ซื้อขายด้วยขนาดที่เล็ก ตามกำลังที่เทรดเดอร์สามารถรับได้กับการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
– กำหนดเป้าหมาย Reward to risk ratios ให้ชัดเจน และไม่ควรมีขนาดน้อยกว่า Stop Loss
– กำหนดจุด Stop-loss เป็นอีกทางในการป้องกันการขาดทุนจากการเทรด
– รู้จักการปิดตำแหน่งและหยุดพักการซื้อขาย เมื่อการเทรดมีแนวโน้มที่ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้
ตารางเปรียบเทียบความยากในการกู้พอร์ต (Recovery Table)
- อธิบายความสัมพันธ์แบบทวีคูณระหว่างการขาดทุนและการทำกำไรคืน
กลยุทธ์การจำกัด Drawdown ให้ไม่เกินมาตรฐาน
- การใช้กฎ Risk per Trade (1-2% ต่อออเดอร์)
- การตั้งค่า Max Daily Drawdown เพื่อควบคุมอารมณ์
- เทคนิค Trailing Stop เพื่อปกป้องกำไรสะสม
วิธีการดูค่า Drawdown ในแพลตฟอร์ม STARTRADER
- การเช็กค่า DD บนระบบ Copy Trade สำหรับผู้ตาม (Followers)
- การดึงรายงาน Report จาก MT4/MT5 เพื่อประเมินตนเอง
| เปอร์เซ็นต์พอร์ตที่ลดลง (Drawdown) | เปอร์เซ็นต์กำไรที่ต้องทำเพิ่ม (To Break Even) | ระดับความยากในการกู้พอร์ตคืน |
|---|---|---|
| 10% | 11.11% | ต่ำ – ฟื้นตัวได้ง่าย |
| 20% | 25.00% | ปานกลาง – ต้องใช้ความรอบคอบ |
| 30% | 42.86% | เริ่มยาก – ต้องปรับแผนการเทรด |
| 40% | 66.67% | ยาก – เสี่ยงต่อการใช้อารมณ์แก้พอร์ต |
| 50% | 100.00% | สูงมาก – ต้องทำกำไรอีกเท่าตัว |
| 60% | 150.00% | วิกฤต – โอกาสกู้พอร์ตรอดริบหรี่ |
| 90% | 900.00% | เป็นไปไม่ได้ – พอร์ตเสียหายเกือบ 100% |
เทคนิคการควบคุม Drawdown ฉบับปฏิบัติจริง
“การควบคุม Drawdown ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข แต่คือการรักษาวินัย โดยเทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ 3 กลยุทธ์นี้:
- กฎ 2%: ไม่เสี่ยงเงินทุนเกิน 2% ของพอร์ตในแต่ละการเทรด
- หยุดเมื่อถึงลิมิต: กำหนด Max Daily Drawdown เช่น ขาดทุนครบ 5% ของวัน ให้หยุดเทรดทันทีเพื่อพักสมอง
- ล็อกกำไร: ใช้ Trailing Stop เลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคาไปเรื่อย ๆ เมื่อกราฟวิ่งถูกทาง เพื่อป้องกันไม่ให้กำไรกลายกลับมาเป็น Drawdown”
วิธีเช็กค่า Drawdown บนแพลตฟอร์ม STARTRADER
“หากคุณใช้งานระบบ STARTRADER Copy Trade ค่า Maximum Drawdown (Max DD) คือตัวชี้วัดสำคัญในการเลือก Master Trader ควรเลือกมาสเตอร์ที่มีค่า Max DD ต่ำกว่า 25-30% เพื่อความปลอดภัยของเงินทุน ส่วนเทรดเดอร์ที่เทรดเอง สามารถกดดูประวัติย้อนหลัง (Account History) บน MT4/MT5 และคลิกขวาเลือก ‘Save as Detailed Report’ เพื่อดูค่า Drawdown ของตัวเองได้ทันที”
สรุป
การขาดทุนมักเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถือเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex หลีกเลี่ยงไม่ได้ ค่า Drawdown จะเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของพอร์ตเทรดเดอร์ได้เป็นอย่างดี การเพิ่มขึ้นของ Drawdown คือการขาดทุนที่มากขึ้น เป็นสัญญาณที่บอกให้เทรดเดอร์ควรหยุดการซื้อขาย แล้วหันมาวางแผนให้รอบคอบอีกครั้ง นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้เทรดก็ควรมี ก็คือ Money management ที่ดี จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Drawdown (FAQ)
A: โดยมาตรฐานสากล ค่า Drawdown ที่ปลอดภัยและยอมรับได้ควรอยู่ ไม่เกิน 15% – 20% ของพอร์ต หากค่า Drawdown เริ่มสูงเกิน 30% ขึ้นไป แสดงว่าระบบเทรดนั้นเริ่มมีความเสี่ยงสูงเกินไป และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพอร์ตแตกได้ง่าย
A: แตกต่างกันที่เกณฑ์วัดและมิติของตัวเลข:
Maximum Drawdown (Max DD) คือ มูลค่าเงินทุนที่ลดลง มากที่สุด โดยวัดจากจุดสูงสุดเดิมลงมาถึงจุดต่ำสุด เป็นตัวบอกความเสียหายรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้น
Relative Drawdown คือ เปอร์เซ็นต์การลดลงของเงินทุนที่คำนวณ เทียบกับยอดเงินทุน ณ ขณะนั้น ไม่ใช่วัดจากจุดสูงสุดตลอดกาล
A: คุณสามารถลดและควบคุม Drawdown ได้ทันทีผ่าน 3 วิธีหลัก:
ลดขนาดสัญญา (Lot Size) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดแรงกระแทกเมื่อขาดทุน
กำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อย่างเคร่งครัดในทุกออเดอร์
หยุดเทรดชั่วคราว เมื่อเจอสภาวะตลาดที่ไม่เข้ากับระบบ เพื่อพักสมองและควบคุมอารมณ์
A: ควรเลือก Master Trader ที่มีค่า Max Drawdown ต่ำกว่า 25% และต้องดูควบคู่กับระยะเวลาที่เขาเปิดพอร์ต (Track Record) หากมาสเตอร์ทำกำไรได้สูงมาก แต่มีค่า Drawdown สูงเกิน 40-50% พอร์ตของคุณอาจมีความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตตามมาสเตอร์ได้ในช่วงที่ตลาดผันผวน
A: เป็นเพราะผลกระทบทางคณิตศาสตร์ เมื่อเงินทุนของคุณลดลง ฐานเงินทุนที่ใช้ทำกำไรจะเล็กลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าพอร์ตขาดทุนไป 50% เงินทุนจะหายไปครึ่งหนึ่ง ทำให้คุณต้องทำกำไรให้ได้ถึง 100% (เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากทุนที่เหลือ) เพื่อให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนเดิม
*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด
หมวดหมู่
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรดเลือกประเทศที่สามารถใช้ได้
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
โปรดเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้
โปรดกรอกรหัสยืนยันที่ถูกต้อง
1. 8-16 ตัวอักษร + เลข (0-9) 2. ใช้ตัวอักษร (A-Z, a-z) 3. อักขระพิเศษ (เช่น !a#S%^&)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEผิดพลาด! โปรดลองอีกครั้ง
