Forex Expert Advisor และ วิธีการอ่าน Backtest Report

การเทรด Forex ในปัจจุบันเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า Expert Advisor (EA) ที่เป็นระบบเทรดอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ ไม่ต้องเปิดสัญญา ช่วยให้เทรดเดอร์ประหยัดเวลาในการเทรด รวมไปถึงการแสดงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ในบทความนี้ STARTRADER จะเจาะลึกถึงการใช้งานของ Forex Expert Advisor ประโยชน์ และวิธีการอ่าน Backtest Report ให้เทรดเดอร์ได้ทำความเข้าใจถึงโปรแกรมตัวนี้มากยิ่งขึ้น

Forex Expert Advisor (EA) คืออะไร ?

คือ โปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เทรดทำการซื้อ-ขายในตลาด Forex ได้อัตโนมัติ โดยผู้เทรดไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรอเปิด-ปิดออร์เดอร์ โดยเป็นระบบจะทำการซื้อ-ขายแทนเทรดเดอร์ ให้ผู้เทรดไม่พลาดโอกาสที่ดีในการเทรดและทำกำไร

EAs ถูกตั้งโปรแกรมให้ปฏิบัติตามชุดคำสั่งซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสามารถซื้อขายในนามของผู้ซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประหยัดเวลาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม EAs ก็มีความเสี่ยง หากผู้เทรดไม่ทำการทดสอบระบบก่อนลงมือเทรดจริง อาจจะเทรดขาดทุนมากกว่าการสร้างกำไร ไม่มี EAs ตัวใดสามารถการันตีว่าทำกำไรได้ 100% ผู้เทรดยังจะต้องทำการศึกษาและทดสอบระบบที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ

วิธีใช้ Forex Expert Advisor (EA) 

โปรแกรม EAs เป็นการซื้อขายอัตโนมัติอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เทรด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดตำแหน่งซื้อขาย การใช้คำสั่ง Take Profit / Stop Loss อัตโนมัติ นอกจากนี้ตัวโปรแกรมสามารถตั้งค่าให้เตือนเมื่อพบโอกาสเทรดหรือทำการเทรดอย่างอัตโนมัติให้เทรดเดอร์ตามที่กำหนด 

EAs สามารถใช้กับแพลตฟอร์ม FX ได้จำนวนมาก เช่น MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ดาวน์โหลด EA ที่จะติดตั้ง ซึ่งจะมีให้บริการทั้งตัวฟรีและมีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเทรดเดอร์ วิธีการใช้ EA ใน MT4 มีขั้นตอนดังนี้ : 

– อันดับแรก ทำการ Copy ข้อมูลของ File EA ที่โหลดมา

– เปิดโปรแกรม MT4 แล้วไปที่ File > Open Data Folder > MQL4 > Experts จากนั้นวาง File ที่ Copy มาลงในช่องนี้

– ไปที่ Menu Navigator > ไปที่ Expert Advisors คลิกขวาและกด Refresh จะปรากฏชื่อ EA ที่ติดตั้ง

– ติดตั้งโปรแกรม EA เข้ากับกราฟบนแพลตฟอร์ม MT4 และสามารถสั่งงาน EA ให้วิเคราะห์การซื้อขายได้โดยใช้เมนู Expert Advisors

เทรดเดอร์สามารถใช้ EA ในการเทรดได้หลายตัว แต่ไม่ใช่ทุกตัวจะทำงานร่วมกันในเทอร์มินัลเดียวกันได้ หลังจากการติดตั้งโปรแกรมเทรดเดอร์ควรทำการทดลองเทรดโปรแกรม expert advisor ที่เลือกผ่านแพลตฟอร์มของ STARTRADER โดยไม่ต้องใช้เงินจริง เพราะบางครั้งตัว EA ก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ การใช้งาน EAจะต้องเปิดเครื่องให้ Run ตลอดเวลา เพื่อที่ EA จะได้ทำการเทรดแทน โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น moving average indicator, หรือ  MACD indicator ที่จะช่วยค้นหา trends และ breakouts เพื่อที่จะวิเคราะห์ตลาด สร้างโอกาสในการซื้อขายมากขึ้น

ความสำคัญของ Forex Expert Advisor

– สามารถเปิด-ปิดคำสั่งซื้อขายได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

– EA จะเทรดตามระบบที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น 

– ตั้งค่าจำนวน Lot  ให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ตลาด

– EA สามารถเทรดได้กับทุกสกุลเงิน และเทรดได้ทุกช่วงสภาวะของตลาด

– สามารถทำการซื้อ-ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

– ช่วยตั้งค่าการ limit และ การ Stop Loss ได้เป็นอย่างดี

– ใช้งานได้ทั้ง MT4 (MetaTrader 4) และ MT5 (MetaTrader 5) 

Forex Expert Advisor (EA) มีกี่ประเภท ?  

Forex EA มีอยู่หลายประเภท และมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป เทรดเดอร์สามารถเลือกประเภท EA ให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เทรดเดอร์ต้องการเทรดได้ ในส่วนของโบรกเกอร์ STARTRADER ได้มีการรองรับการใช้งาน EA ในทุกรูปแบบ EA ที่นิยมใช้หลักๆ จะมี 5 แบบ ได้แก่ 

– The News Expert Advisor เป็นโปรแกรมที่การซื้อขายจะเคลื่อนไหวราคาตามข่าวต่างๆ

– The Breakout Expert Advisor เป็นโปรแกรมที่เปิดการซื้อขายเมื่อราคาทะลุแนวต้านและแนวรับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

– Expert Advisor Scalper เป็นการเทรดทำกำไรทีละน้อยๆ แต่มีการเทรดบ่อยครั้ง จะเปิดและปิดการซื้อขายจำนวนไม่สิ้นสุดเพื่อผลกำไร 

– EA Martingale คือการเทรด Double Lots เป็นการลงทุน 1 เท่าทุกครั้งที่แพ้ ถ้าครั้งต่อไปมีการชนะก็จะได้เงินจากการแพ้ครั้งก่อนคืนมา ข้อเสียคือจะต้องใช้เงินจำนวนมาก หากแพ้ติดต่อกันหลายครั้ง

– EA เทรดสวิง คือการเทรดตาม Indicator 

ประโยชน์ของ Forex Expert Advisor 

– ไม่ต้องเทรดเอง ประหยัดเวลาในการเทรด เนื่องจาก EA จะเป็นฝ่ายเทรดอัตโนมัติให้เทรดเดอร์ตลอด 24 ชั่วโมง โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ให้แก่เทรดเดอร์เพื่อหาโอกาสทำกำไรในการเทรด ทั้งนี้เทรดเดอร์สามารถเปิดและปิดสถานะด้วยตนเองได้อีกด้วย

– ลดความผิดพลาดจากการเทรด ด้วยโปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ตลาดให้แก่เทรดเดอร์ และทำการซื้อขายให้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดจากการเทรดด้วยอารมณ์ของเทรดเดอร์ 

– ช่วยในการควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเทรด และมีโอกาสทำกำไรได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามคุณภาพของ EA แต่ละตัวอีกด้วย

– สามารถทำการทดสอบระบบด้วย Backtesting (BT) ก่อนที่จะทำการซื้อขายในตลาดจริง เทรดเดอร์จะใช้กลยุทธ์คู่กับข้อมูลในอดีตต่าง ๆ และดูว่า EA มีการทำงานอย่างไร ถ้ามีประสิทธิภาพตามที่คาดหวังเทรดเดอร์ถึงจะลงเงินจริงในการเทรด

ข้อควรระวังสำหรับ Forex Expert Advisor 

– โปรแกรม EA ไม่ได้เหมาะกับการเทรดทุกตลาดและทุกสถานการณ์

– EA ช่วยอำนวยความสะดวกในการเทรดก็จริง แต่ข้อเสียคือเทรดเดอร์จะไม่ได้ประสบการณ์เทรดด้วยตัวเองเลย

– EA บางตัวอาจจะมีค่าใช้จ่าย

– เสี่ยงที่จะเจอ EA ที่ไม่ดี ต้องมีการทำการทดสอบการทำงานก่อนลงมือเทรดจริง

Forex Expert Advisor เลือกแบบไหนให้เทรดปัง!

– ศึกษาข้อมูลและดูรีวิวของ EA นั้นๆ จากคนที่ใช้งานจริงก่อนทำการ Download 

– การดูข้อมูลของ Forex EA นอกจากดูผลกำไรของ EA แล้ว ผู้เทรดควรดูถึงการสร้าง การวิเคราะห์กราฟราคาของ EA Forex ตัวนี้ การใช้ Stop Loss เคยขาดทุนไหม สามารถเทรดในสภาวะตลาดแบบไหนได้บ้าง

– สามารถติดต่อผู้พัฒนา EA ได้ เผื่อกรณีในการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ EA จะได้ปรึกษากับผู้พัฒนาโดยตรง

– อ่านคู่มือ EA Forex ให้ครบ

– เลือก Forex EA หลากหลายตัว เพื่อทำการศึกษาและเลือกใช้ตัวที่ต้องการมากที่สุด

– EA Forex ตัวนี้ใช้เทรดอะไร

– ตรวจสอบประสิทธิภาพของ EA ด้วยวิธีการ Back Test หรือ การทดลองการทำงานของ EA จากกราฟในอดีต อย่างน้อย 3 – 4 เดือน เพื่อดูการเทรดว่าเป็นไปในทิศทางที่เทรดเดอร์ต้องการหรือไม่? สามารถทำกำไรได้ตามที่วางเป้าไว้ไหม?

– ก่อนลงมือเทรดด้วย EA เป็นเรื่องสำคัญที่เทรดเดอร์ควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องการเทรดด้วย อย่างน้อยเทรดเดอร์สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินระหว่างการเทรด

– หมั่นอัปเดตข่าวสารของตลาดการลงทุนตลอดเวลา

– คอยติดตามการทำงานของ EA สม่ำเสมอว่ายังได้ผลต่อการเทรดในตลาดที่ลงทุนอยู่ไหม

การทดสอบคุณภาพ EA ด้วย Backtest Report 

หลังจากการดาวน์โหลด Expert Advisor สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ควรทำคือ การทดสอบคุณภาพของ EA ก่อนที่จะลงเงินจริงในการเทรด 

กระบวนการทดสอบ แบ่งออกเป็น สองส่วน คือ back-testing และ forward testing

Forward testing หมายถึงการซื้อขายในบัญชีทดลองและจะดำเนินการเมื่อการ back-testing ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ในทางกลับกัน Back-testing หมายถึงการทดสอบโดยใช้ข้อมูลในอดีต มันจะแสดงภาพรวมของ EA และประสิทธิภาพของตราสารที่ซื้อขายต่างๆ เทรดเดอร์สามารถทำการทดสอบผ่าน MetaTrader 4 และแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่น ๆ ได้

ขั้นตอนการทำ Backtest ของ Expert Advisor (EA) บน MT4

– คลิก “View” แล้วเลือก “Strategy Tester”

– แถบ “การตั้งค่า” จะเปิดขึ้น แล้วกำหนดเงื่อนไขสำหรับ backtesting

– หากต้องตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการฝากเงินและ Expert Advisors, ให้คลิกที่ “Expert properties”

– บนแถบ “Testing” ให้ตั้งค่าเงินฝากเริ่มต้นเพื่อใช้สำหรับ Backtesting 

– คลิก “Inputs” และกำหนด “Value” สำหรับพารามิเตอร์ของ Expert Advisor (EA) คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไข “Start”, “Step” และ “Stop” เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

– คลิก “Start” เพื่อเริ่ม backtesting

– ผล backtesting จะอยู่ในแถบ “Report” นอกจากนี้ แถบ “Graph” ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินในบัญชี

– สามารถบันทึกผล backtest โดยคลิกขวาที่รายงานแล้วเลือก “Save as Result”

วิธีอ่าน Backtest Report 

การทดสอบ backtest จะต้องมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อให้ทราบว่าระบบ EA นั้นดีตามที่คาดไว้หรือไม่ มีพารามิเตอร์มากมายที่เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจว่าตัวเลขนี้บ่งบอกถึงอะไร ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกตัวเลข แต่จะมีพารามิเตอร์หลักๆ บางตัวที่สามารถใช้บ่งบอกถึงสภาพของระบบ EA ว่าเหมาะแก่การใช้งานหรือไม่

1 – กำไรสุทธิรวม (Total net profit)

คือตัวเลขทางการเงินของการซื้อขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยระบบการซื้อขายของเทรดเดอร์ ซึ่งผลลัพธ์ควรให้ผลกำไรแทนการขาดทุน 

2 – ปัจจัยกำไร (Profit Factor)

ปัจจัยกำไรถูกกำหนดให้เป็นกำไรขั้นต้นหารด้วยผลขาดทุนรวม (รวมค่าคอมมิชชั่น) ในระยะเวลาการซื้อขายทั้งหมด ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับจำนวนของกำไรต่อหน่วยของความเสี่ยง โดยค่าที่มากกว่าหนึ่งบ่งชี้ถึงระบบที่ทำกำไรได้

3 – Maximal drawdown

Maximal drawdown คือการสูญเสียที่มากที่สุดของเงินที่ฝากและในเปอร์เซ็นต์ของเงินฝาก ตัวเลขนี้ไม่ควรมากเกินไป อย่างไรก็ตาม มันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณมีในบัญชีซื้อขายและเทรดเดอร์จะยอมรับความเสี่ยงได้มากเพียงใด ซึ่งไม่ควรเกิน 20% ของเงินที่มีในบัญชี ตัวเลขในส่วนนี้จะช่วยวัดปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบ และพิจารณาว่าระบบนั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากขนาดบัญชี หากจำนวนเงินที่เยอะที่สุดที่คุณเต็มใจที่จะเสี่ยงนั้นน้อยกว่า maximum drawdown ที่ระบบการทำได้ ระบบนั้นก็อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ ควรใช้ระบบอื่นที่มี maximum drawdown ที่น้อยกว่า

นักเทรดสามารถทำเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ได้ หากพวกเขาสามารถเสี่ยงได้ $10 ล้าน maximum drawdown จะต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเทรดเดอร์และขนาดบัญชีซื้อขาย

4 – การซื้อขายทั้งหมด (Total trades)

คือจำนวนตำแหน่งการซื้อขายทั้งหมด สามารถวิเคราะห์ว่าระบบการซื้อขายว่าเป็นแบบรวดเร็วหรือกลางๆ โดยการเปรียบเทียบตัวเลขนี้กับ timeframe สำหรับการลงทุน ตัวอย่างเช่น หากการซื้อขายทั้งหมดคือ 200 ในสามเดือน หมายความว่าระบบการซื้อขายจะทำการซื้อขายโดยเฉลี่ย 3 ครั้งต่อวัน หมายความว่ากลยุทธ์นี้ไม่เร็วเกินไปและอาจเหมาะกับการซื้อขายระหว่างวัน 

5 – กำไรการซื้อขาย(Profit trades)

พารามิเตอร์นี้บอกถึงจำนวนของตำแหน่งการซื้อขายที่ทำกำไร ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ พูดง่ายๆ ก็คือ พารามิเตอร์นี้จะบอกอัตราการชนะของระบบการซื้อขาย ยิ่งมากยิ่งดี

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเทรดเดอร์จะทำการทดสอบด้วย Backtesting แต่ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่า EA ที่ใช้จะให้ผลลัพธ์ดี 100% เนื่องจากเป็นการทดสอบจากราคาในอดีตมาวิเคราะห์ผลเท่านั้น ดังนั้นตัวเทรดเดอร์เองควรลองเทรดด้วยตัวเองบ้าง เพื่อทำความเข้าใจถึงแนวโน้มตลาดในปัจจุบันเนื่องจากราคาในอดีตอาจจะไม่เหมือนกับราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เทรดเดอร์สามารถทดลองเทรดในบัญชี Demo ของ STARTRADER ได้ก่อนทำการลงมือเทรดด้วยเงินทุนจริง 

คำศัพท์เพิ่มเติมที่ควรรู้ใน Backtest Report

Ticks modelled : ที่เรียกว่าการขยับของราคาที่เกิดขึ้นตอน test

Gross profit : ผลรวมกำไรของการซื้อขายทั้งหมด

Gross loss : ผลรวมขาดทุนของการซื้อขายทั้งหมด

Total net profit :  กำไรสุทธิ (Total Net Profit = Gross Profit – Gross Loss) 

Profit factor : อัตราส่วนของ gross profit และ gross loss        

Total trades : จำนวนการ trade ทั้งหมดระหว่างการ Test

Expected payoff : ค่าเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อการ Trade แต่ละครั้ง

Absolute drawdown : ค่าความแตกต่างของจำนวนเงินที่เริ่มต้น test กับ ค่าต่ำสุดของค่า balance ระหว่างเทรด

Maximal Drawdown : ค่า Drawdown สูงสุดที่เกิดขึ้นตอนทำการ test ที่ไม่ควรเกิน 20%

Short positions (won %) : จำนวน Order Sell ของที่เทรดทั้งหมด และ Order ที่ได้กำไรโดยคิดเป็น % ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด

Long positions (won %) : จำนวน Order Buy ของที่เทรดทั้งหมด และ Order ที่ได้กำไรโดยคิดเป็น % ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด

Profit trades (% of total) : จำนวน Order ที่ได้กำไรทั้งหมด  คิดเป็น % ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด

Loss trades (% of total) : จำนวน Order ที่ขาดทุนทั้งหมด คิดเป็น % ของจำนวน order ที่เปิดทั้งหมด

Largest profit trade : กำไรสูงสุดในการเทรด 

Largest loss trade : ขาดทุนสูงสุดในการเทรด 

Average profit trade :  ค่าเฉลี่ย ของ order ที่มีกำไร 

Average loss trade :  ค่าเฉลี่ย ของ order ที่ขาดทุน 

Maximum consecutive wins (profit in money) :  จำนวนครั้งที่ชนะติดต่อกันสูงสุด (จำนวนเงินที่ได้กำไร)

Maximum consecutive losses (loss in money) :  จำนวนครั้งที่แพ้ติดต่อกันสูงสุด (จำนวนเงินที่ขาดทุน)

Maximal consecutive profit (count of wins) :  กำไรต่อเนื่องสูงสุด (จำนวน Order ที่ชนะต่อเนื่อง)

Maximal consecutive loss (count of losses) :  ขาดทุนต่อเนื่องสูงสุด (จำนวน Order ที่ขาดทุนต่อเนื่อง)

(แหล่งที่มาของคำศัพท์: https://eaforexes.com/2021/01/09/backtest-report/)

การใช้ Forex Expert Advisor จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้ประโยชน์จากการเทรดมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ หรือทำการวิเคราะห์เทรดเอง นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้ backtests ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้ EA สามารถทำกำไรได้ แต่ก็ไม่มีระบบไหนที่สามารถทำกำไรได้ 100% ตลอดไป เทรดเดอร์เองก็ควรทำการศึกษาและทดสอบก่อนทำการเทรดด้วยเงินจริง

หากคุณต้องการเทรดด้วย Forex Expert Advisor สามารถเปิดบัญชีกับ STARTRADER ได้เลยวันนี้ https://www.startrader.com/th/ เรามีทีมคอยให้ความช่วยเหลือเทรดเดอร์ตลอด 24/5 

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด